Đề xuất mô hình đo lường thông tin bất cân xứng của các công ty niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh
Tác giả: Phan Bùi Gia Thủy, Nguyễn Trần Phúc, Ngô Vi Trọng
Số trang:
Tr. 43-53
Tên tạp chí:
Kinh tế & phát triển
Số phát hành:
Số 288
Kiểu tài liệu:
Tạp chí trong nước
Nơi lưu trữ:
209 Phan Thanh
Mã phân loại:
658
Ngôn ngữ:
Tiếng Việt
Từ khóa:
Thông tin bất cân xứng, thành phần lựa chọn ngược, chênh lệch yết giá, biên độ dao động giá
Chủ đề:
Bất cân xứng thông tin
Tóm tắt:
Nghiên cứu được thực hiện với mục đích đo lường thông tin bất cân xứng của các công ty niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) giai đoạn 2009- 2015, từ đó đề xuất mô hình đo lường phù hợp ở thị trường chứng khoán Việt Nam. Bằng cách sử dụng các mô hình kinh tế lượng để đo lường thông tin bất cân xứng và phương pháp ước lượng hệ số tương quan, kết quả nghiên cứu cho thấy mô hình theo biến chỉ báo của George & cộng sự (1991) là mô hình phù hợp có thể được áp dụng để đo lường thông tin bất cân xứng trong bối cảnh ở Việt Nam.
Tạp chí liên quan
- Đánh giá hiệu quả kỹ thuật CNV-seq trong chẩn đoán trước sinh các bất thường nhiễm sắc thể ở thai nhi tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội
- Đánh giá kết quả hồi phục chức năng vận động cho người bệnh đột quỵ não tại Bệnh viện Điều dưỡng Phục hồi chức năng Trung ương năm 2023
- Đánh giá giá trị xét nghiệm HPV, tế bào học và đồng sàng lọc trong tầm soát ung thư cổ tử cung
- Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của người bệnh viêm gan vi rút E điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương trong năm 2023
- Giá trị của xét nghiệm Xpert MTB/RIF chẩn đoán lao phổi trong mẫu dịch rửa phế quản phế nang tại bệnh viện Đa khoa Đồng Nai





