CSDL Bài trích Báo - Tạp chí
chủ đề: Thanh khoản
1 Các nhân tố tác động đến rủi ro thanh khoản của các ngân hàng thương mại Việt Nam / Nguyễn Đức Trung, Trần Trọng Huy // .- 2024 .- Số 04 - Tháng 02 .- Tr. 16-25 .- 332.12
Bài viết đánh giá mức độ tác động của các nhân tố bên trong và bên ngoài ảnh hưởng đến khả năng thanh khoản của các ngân hàng thương mại (NHTM) Việt Nam, dữ liệu quan sát là 30 NHTM thông qua sử dụng thuật toán Multiple linear regression thuộc nhóm Supervised learning của thuật toán học máy (Machine Learning) trên nền tảng Python cho dữ liệu quan sát với kết quả R² ≈ 90% là rất tốt và MSE (Mean squared error) rất nhỏ chứng tỏ sự phù hợp khá tốt của mô hình, cùng việc trực quan hóa dữ liệu qua thư viện Seaborn sẽ cho cái nhìn trực quan về kết quả nghiên cứu. Kết quả mô hình và hệ số hồi quy cho thấy các biến: LTD, ETA, LTA, ROE, NPL có tác động cùng chiều và LIQ, GDP có tác động ngược chiều đến rủi ro thanh khoản của các NHTM Việt Nam trong mẫu nghiên cứu, trong khi các biến LTL, SIZE, INF có tác động không đáng kể đối với mô hình. Qua đó, nhóm tác giả đề xuất khuyến nghị đối với các NHTM Việt Nam để quản lí tốt rủi ro thanh khoản như việc phân bổ nguồn vốn một cách hợp lí trong việc nắm giữ các tài sản thanh khoản để vừa đạt được mục tiêu lợi nhuận trong hoạt động kinh doanh, vừa duy trì tốt khả năng thanh khoản nhằm đối phó với những tác động xấu của thị trường, nâng cao chất lượng nguồn vốn tự có, kiểm soát tốt các khoản cho vay, tăng cường xử lí nợ xấu và nâng cao chất lượng tín dụng, tuân thủ các quy định và đảm bảo an toàn vốn, thanh khoản.
2 Tác động của mức độ quan tâm của nhà đầu tư tới thị trường chứng khoán Việt Nam / Lê Hải Trung, Phan Thị Hằng Ngân, Ngô Thị Thanh Trúc // .- 2023 .- Số 10 .- Tr. 76-90 .- 658
Đánh giá thực nghiệm đối với mười mã cổ phiếu có giá trị vốn hoá cao nhất thị trường chứng khoán Việt Nam trong giai đoạn từ 1/2018 tới 2/2023, kết quả cho thấy mức độ quan tâm của nhà đầu tư tới mỗi cổ phiếu cá biệt làm gia tăng khả năng thanh khoản và giảm mức độ biến động tỷ suất sinh lời. Ngược lại, mức độ quan tâm của nhà đầu tư tới chỉ số thị trường chung làm giảm mức độ thanh khoản của mỗi cổ phiếu riêng biệt nhưng làm tăng biến động của tỷ lệ sinh lời cổ phiếu. Điều này phù hợp với tính chất của thị trường chứng khoán Việt Nam với đa số nhà đầu tư cá nhân.
3 Nghiên cứu tác động của rủi ro thanh khoản đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam / Nguyễn Đăng Khoa, Phạm Minh Phương, Lê Quốc Tuấn // .- 2023 .- Số 15 - Tháng 8 .- Tr. 24-32 .- 332
Nghiên cứu tập trung phân tích tác động của rủi ro thanh khoản đến hiệu quả hạ động sả động kinh doanh của các ngân hàng thương mại (NHTM) tại Việt Nam. Nghiên cứu sử dụng bị biệt là điểm, cáo tài chính của 19 NHTM giai đoạn 2013 - 2022 trước, trong và sau dịch Covid-19, tương ứn khu côn 190 quan sát. Phương pháp sử dụng trong nghiên cứu là hồi quy dữ liệu bảng theo phương pháp bình phương bé nhất tổng quát GLS và các kiểm định liên quan để thực hiện đề tài. Kết quả nghiên cứu cho thấy, rủi ro thanh khoản, tỉ lệ an toàn vốn tác động tích cực đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng; rủi ro tín dụng, dịch Covid-19 tác động tiêu cực đến hiệ được đát quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng. Bên cạnh yếu tố rủi ro thanh khoản, quy mô ngà ảnh hưởn hàng cũng được tìm thấy là có tác động cùng chiều đến hiệu quả hoạt động ngân hàng với thông nghĩa nhất định trong phạm vi bài nghiên cứu. Từ đó, nhóm tác giả đề xuất những gợi ý chí mộ, duy sách để nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro thanh khoản nhằm mang lại hiệu quả hoạt động. Nền nhất cho hệ thống NHTM Việt Nam.
4 Nâng cao quản trị rủi ro về thanh khoản, đảm bảo sự ổn định của hệ thống ngân hàng / Trần Thị Kim Khôi // Tài chính - Kỳ 2 .- 2023 .- Số 797 .- Tr.63-66 .- 332.04
Nghiên cứu này nhằm đánh giá tính thanh khoản của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam trong giai đoạn 2016-2021 và 9 tháng đầu năm 2022. Tác giả sử dụng tài liệu nghiên cứu thu thập từ báo cáo thường niên và báo cáo tài chính của 27 ngân hàng thương mại. Kết quả nghiên cứu cho thấy, bức tranh cụ thể về tỷ lệ thanh khoản, tỷ lệ huy động và cho vay. Trên cơ sở kết quả tìm được, tác giả đề xuất một số khuyến nghị nhằm nâng cao quản trị rủi ra thanh khoản, đảm bảo tính ổn định của các ngân hàng thương mại Việt Nam.
5 Đánh giá tính thanh khoản của công ty bằng phân tích tách biệt : Nghiên cứu trường hợp các công ty niêm yết trên Hose / Trương Bá Thanh, Nguyễn Phương Hà // Kế toán & Kiểm toán .- 2022 .- Số 6(225) .- Tr. 7-15 .- 658
Nghiên cứu này sử dụng phương pháp phân tích tách biệt, để xây dựng hàm phân biệt với ba chỉ số đo lường tính thanh khoản trên các khía cạnh khác nhau, gồm: tỷ số thanh toán hiện tại; chu kỳ chuyển đổi tiền và tỷ số dòng tiền hoạt động kinh doanh, nhằm đo lường và đánh giá tính thanh khoản công ty. Đồng thời, thông qua hàm phân biệt xác định giá trị điểm thanh khoản (LS), nhằm phân loại công ty có thanh khoản tốt và công ty có thanh khoản kém.
6 Quản trị rủi ro thanh khoản của ngân hàng thương mại và liên hệ thực tiễn ở Việt Nam / Phan Hồng Hạnh, Trần Thế Sao // .- 2021 .- Số 764 .- Tr. 92-94 .- 332.12
Ngân hàng thương mại là một loại hình trung gian tài chính với các chức năng chính là nhận tiền gửi, huy động vốn, cho vay và đầu tư, cung ứng các dịch vụ ngân hàng khác. Do tính chất hoạt động mà dẫn đến một đặc thù của ngân hàng thương mại, đó là thường xuyên phải nắm giữ một danh mục tài sản có và tài sản nợ có kỳ hạn. Trong quá trình vận động, giữa hai danh mục tài sản này có những thời điểm mà quy mô bị mất cân đối và mất tương xứng. Đây là nguyên nhân dẫn đến rủi ro thanh khoản của ngân hàng thương mại.
7 Nghiên cứu các nhân tố tài chính ảnh hưởng đến khả năng thanh khoản của các công ty đại chúng chưa niên yết tại Việt Nam / Nguyễn Trà Ngọc Vy, Nguyễn Đoàn Thị Kiều // Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương .- 2021 .- Số 587 .- Tr.79 - 81 .- 658
Nghiên cứu này xem xét tác động của những yếu tố đến khả năng thanh khoản của các công ty đại chúng chưa niên yết tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (UPCOM). Nghiên cứu được thực hiện dựa trên dữ liệu thu thập từ báo cáo tài chính đã được kiểm toán của 819 công ty UPCOM trong giai đoạn từ 2015 đến 2019. Bằng việc sử dụng các mô hình hồi quy dữ liệu bảng với cách tiếp cận theo phương pháp hiệu ứng cố định, hiệu ứng ngẫu nhiên, nghiên cứu chỉ ra bằng các nhân tố gồm quy mô doanh nghiệp, lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu, tỷ số thanh toán và tỷ lệ chỉ trả cổ tức có tác động cùng chiều đến khả năng nắm giữ tiền mặt của doanh nghiệp. Trong khi đó, đòn bẩy tài chính có mối quan hệ ngược chiều với khả năng nắm giữ tiền mặt của công ty.
8 Điều kiện để áp dụng quản trị rủi ro thanh khoản theo Basel III tại các ngân hàng thương mại Việt Nam / Nguyễn Quốc Anh // Nghiên cứu Tài chính Kế toán .- 2021 .- Số 5(214) .- Tr. 82-85 .- 332.1
Tác giả nghiên về những lợi ích, thách thức của các ngân hàng khi áp dụng Basel III trong quản trị rủi ro thanh khoản và điều kiện để các NHTM Việt Nam áp dụng quản trị rủi ro thanh khoản theo hiệp ước Basel III.
9 Thị trường liên ngân hàng Việt Nam / Lê Minh Thu // .- 2020 .- Số 206 .- Tr. 32-35 .- 332.12
Tập trung phân tích diễn biến của Thị trường liên ngân hàng Việt Nam giai đoạn 2015-2019. Từ đó, đề xuất khuyến nghị chính sách đối với các cơ quan quản lý.
10 Những yếu tố tác động đến thanh khoản tại các ngân hàng thương mại Việt Nam / Nguyễn Thị Tuyết Nga // Tài chính - Kỳ 1 .- 2019 .- Số 708 .- Tr.86 – 88 .- 332.04
Bài viết sử dụng mô hình hồi quy Random-effects(REM) để nghiên cứu các yếu tố tác động đến thanh khoản tại 29 ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam trong gia đoạn 2014-2018 (tương đương 145 quan sát). Kết quả nghiên cứu cho thấy, thanh khoản tại các ngân hàng thương mại Việt Nam bị tác động bởi các yếu tố sau: Quy mô ngân hàng, tỷ lệ vốn, tỷ lệ lợi nhuận, tỷ lệ dự phòng tín dụng, tốc độ tăng trưởng kinh tế và khả năng thanh toán nhanh. Từ những kết quả đạt được trong nghiên cứu, tác giả đưa ra các gợi ý chính sách nhằm nâng cao khả năng thanh khoản cho các cho các ngân hàng thương mại Việt Nam trong tương lai.