Ảnh hưởng của các cú sốc tới độ biến động của tỷ suất sinh lời trên thị trường vàng Forex: Sử dụng mô hình EGARCH và TGARCH
Tác giả: Hoàng Thị Thu Hà
Số trang:
Tr. 5-16
Số phát hành:
Số 216 - Tháng 3
Kiểu tài liệu:
Tạp chí trong nước
Nơi lưu trữ:
209 Phan Thanh
Mã phân loại:
332
Ngôn ngữ:
Tiếng Việt
Từ khóa:
Họ mô hình GARCH, vàng Forex, cú sốc, độ biến động, hiệu ứng đòn bẩy, tỷ suất sinh lời
Chủ đề:
Tỷ suất sinh lời
&
Hiệu ứng đòn bẩy
Tóm tắt:
Bài viết sử dụng dữ liệu về giá đóng cửa của chỉ số vàng Forex trong giai đoạn 01/01/2019 đến 19/12/2023 nhằm so sánh ảnh hưởng của các cú sốc tới độ biến động của tỷ suất sinh lời (TSSL) của chỉ số vàng Forex. Bằng cách sử dụng mô hình EGARCH và TGARCH, kết quả phân tích cho thấy cú sốc tích cực có ảnh hưởng mạnh hơn đến độ biến động so với cú sốc tiêu cực.
Tạp chí liên quan
- Mô hình ảnh hưởng từ phong cách lãnh đạo đến sự hài lòng công việc của nhân viên tại doanh nghiệp
- Nghiên cứu thực hành trách nhiệm xã hội tại các doanh nghiệp chế biến thủy sản ở Việt Nam
- Báo cáo trách nhiệm xã hội tại các trường đại học Việt Nam
- Trao đổi về kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp
- Tác động của mô hình bảo mật kế toán điều tra an ninh mạng không giới hạn đến hiệu quả bảo mật dữ liệu cá nhân