Xây dựng mô hình cảnh báo khủng hoảng tiền tệ tại Việt Nam bằng phương pháp Signal Approach
Tác giả: Trần Ngọc HàTóm tắt:
Bài viết tập trung tìm hiểu về khủng hoảng tiền tệ và mô hình cảnh báo khủng hoảng tiền tệ. Bằng phương pháp Signal Approach (tiếp cận tín hiệu), tác giả đã xây dựng mô hình cảnh báo khủng hoảng tiền tệ cho Việt Nam trong giai đoạn từ tháng 01/1998 đến tháng 12/2021. Mô hình dựa trên hệ thống chỉ số cảnh báo gồm 10 biến số bao gồm: Tỷ giá hối đoái, M2/Dự trữ ngoại hối, số nhận tiền M2, dự trữ ngoại hối, chênh lệch lãi suất nội địa và nước ngoài, giá trị xuất khẩu/Nhập khẩu, xuất khẩu, nhập khẩu. Kết quả mô hình cho thấy xác suất xảy ra khủng hoảng tiền tệ cao nhất là giai đoạn 2008-2011 ở mức 60%. Đồng thời, các biến có khả năng dự báo cao là tỷ giá thực, dự trữ ngoại hối, M2, M2/Dự trữ ngoại hối, nhập khẩu và lãi suất cho vay/lãi suất tiền gửi.
- Nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực kế toán – kiểm toán tại Việt Nam
- Một số điểm về bảo hiểm hưu trí bổ sung ở Việt Nam
- Tổng quan về các nhân tố ảnh hưởng đến việc áp dụng chế độ kế toán trong doanh nghiệp
- Nâng cao hiệu quả đào tạo kế toán tại các trường đại học ở Việt Nam giai đoạn hậu Covid-19
- Lợi ích và khó khăn của doanh nghiệp Việt Nam khi thực hiện kế toán bền vững trong giai đoạn hiện nay