Bằng chứng thực nghiệm về hành vi đám đông tại thị trường chứng khoán Việt Nam
Tác giả: Võ Thị Ngọc Trinh
Số trang:
Tr. 39-42
Tên tạp chí:
Tài chính
Số phát hành:
Số 805
Kiểu tài liệu:
Tạp chí trong nước
Nơi lưu trữ:
209 Phan Thanh
Mã phân loại:
332.632
Ngôn ngữ:
Tiếng Việt
Từ khóa:
Hành vi đám đông, thị trường chứng khoán, lợi nhuận, bằng chứng thực nghiệm
Tóm tắt:
Bài viết này nghiên cứu sự tồn tại của hành vi đám đông trên thị trường chứng khoán Việt Nam bằng mô hình hồi quy độ phân tán lợi nhuận (CSAD), sử dụng dữ liệu các cổ phiếu niêm yết hàng ngày tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE). Tác động của biến động các yếu tố thị trường (lợi nhuận, khối lượng giao dịch, và biến động chứng khoán) đến sự hiện diện của hành vi đám đông cũng được xem xét. Kết quả cho thấy, bằng chứng của hành vi đám đông trong thị trường tổng thể và trong bảy ngành (trừ ngành Công nghệ thông tin), trong các điều kiện các yếu tố thị trường cao và thấp, từ đó đưa ra một số hàm ý đối với thị trường chứng khoán Việt Nam.
Tạp chí liên quan
- Một số bàn luận về điều chỉnh lợi nhuận
- Biện pháp tăng lợi nhuận tại Công ty Cổ phần Vungtau logistics giai đoạn 2021 - 2023
- Lợi nhuận trong các ngân hàng thương mại cổ phần ở Việt Nam - thực trạng và nhân tố tác động
- Các yếu tố tài chính tác động đến lợi nhuận công ty nông nghiệp niêm yết tại Việt Nam
- Đánh giá quy mô hoạt động và lợi nhuận của các ngân hàng thương mại Việt Nam